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株365でロスカットにならないようにするには

 

株365の取引で避けたいケースの1つにロスカットが挙げられます。

株365でロスカットになるのは、有効比率が100%を下回った場合です。よって、有効比率が100%を下回らないような資産運用が求められます。

有効比率は、次の計算式で求めることができます。

有効比率=総資産÷必要証拠金×100

例えば、証券会社へ株365の取引用の資金として3万円を入金したとします。そして、日経225証拠金取引を1枚8,800円で買い建てします。必要証拠金は27,000円とします。

日経225証拠金取引の価格が購入時より10円下がって8,790円になった場合の有効比率は107.41%になります。

有効比率=(30000+(8790-8800)×100)÷27000×100=107.41%

日経225証拠金取引の価格が購入時より10円下がるということは、総資産が1,000円減ることになります。

-10円×100倍=-1,000円

それでは、購入時より30円下がったらどうなるでしょうか。

有効比率=(30000+(8770-8800)×100)÷27000×100=100.00%

有効比率がちょうど100%になりました。つまり、日経225証拠金取引の価格が8770円を割り込むと有効比率が100%を割ってロスカットになります。

購入時より31円下がった場合の有効比率は次のようになります。

有効比率=(30000+(8769-8800)×100)÷27000×100=99.63%

31円の下落は1日の値動きの中で十分可能性があります。それでは、ロスカットを避けるにはどのような対応をすればよいでしょうか。

それは、資金として入金した金額を多くすることです。上の例では3万円を入金して、そのうち27,000円を必要証拠金として使っています。その結果、余剰金が3,000円しか残っていませんでした。

上の例で、資金を5万円入金した場合の有効比率を計算してみます。購入時より31円下がった場合の有効比率は次のようになります。

有効比率=(50000+(8769-8800)×100)÷27000×100=173.70%

31円下がっても有効比率は100%以上を維持していますのでロスカットにはなりません。ちなみに資金を5万円入金した場合のロスカットラインは、231円下降した場合です。

有効比率=(50000+(8569-8800)×100)÷27000×100=99.63%

231円の下落は数日で到達することがあります。場合によっては1日で下落することもあります。

次の表は、入金額に対するロスカットの値幅を表したものです。

入金額ロスカット
3万円31円
5万0円231円
10万円731円
15万円1,231円
20万円1,731円

上の表から、入金額が多ければ多いほどロスカットの値幅が大きくなることがわかります。

なお、ロスカットアラートを設定することでロスカットを避けることができます。ロスカットアラートは、取引画面にロスカットが近づいたことを表示したり、メールで通知したりするサービスです。ロスカットアラートを確認したらポジションを決済するか、新たに資金を入金することでロスカットを避けることができます。
(2012年09月10日更新)




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