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論文 22 博士論文 2

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検索結果 22 件

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  • 日銀の包括緩和政策に関する短期的な効果の検証

    伊藤, 隆康 新潟大学経済論集 90 237-247, 2011-03

    ...時間軸を通じた長期金利の安定に関しては，基金による長期国債買入があったにもかかわらず，包括緩和導入直前と比較すると国債利回りや金利スワップレートが上昇したことから，長期金利の低位安定効果はなかった。社債スプレッドが低下し，株価とJ-REIT指数の両方で価格が上昇したため，リスク・プレミアムの低下を通じて資産買入の呼び水効果があったとみられる。...

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  • <論説>日本の中長期金利とスワップスプレッド

    伊藤, 隆康 新潟大学経済論集 79 1-20, 2005-09

    ...標本A（1994年1月4日から1999年2月12日）の2年物から10年物と標本B（1999年2月15日から2003年7月30日）の2年物から4年物で日本国債利回りと円金利スワップレートは中長期的には均衡状態で推移したが,標本Bの5年物から10年物では日本国債利回りと円金利スワップレートがそれぞれ個別の動きをみせ,２つの市場が分断していた。...

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  • 円金利スワップ・スプレッドの実証分析

    浜野 光恵 現代ファイナンス 1 (0), 55-67, 1997-03-31

    ...<p>金利スワップ取引の信用リスクはかなり小さいと考えられるので，スワップレートと国債利回りのスプレッドは，信用リスクではなく，LIBORと国債利回りの差であるTEDスプレッドを反映したものであると思われる．本論文では，円金利スワップ・スプレッドは，TEDスプレッドと，市場参加者の裁定取引やヘッジ取引の影響を強く受けているという仮説を検討した．...

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