VIX指数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2023/12/12 16:17 UTC 版)
VIX指数（英: VIX Index）またはCBOEボラティリティ指数（英: CBOE Volatility Index）とは、シカゴ・オプション取引所（CBOE）が、S&P 500を対象とするオプション取引の満期30日のインプライド・ボラティリティを元に算出し、1993年より公表しているボラティリティ指数。
- ^ a b c VIX CBOEボラティリティ指数 - S&P Dow Jones indexology
- ^ Cboe S&P 100 Volatility Index - VXO
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- ^ バリアンススワップ ：きょうのキーワード ：資産力UP ：マネー ：日本経済新聞
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- ^ ＶＩＸ指数に不正操作の疑い、米当局が調査開始 - ロイター
- ^ 高まるVIX指数への注目と不正操作疑惑｜2018年｜研究員の時事解説｜ナレッジ＆インサイト｜NRI Financial Solutions
VIX指数
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「シカゴ・オプション取引所」の記事における「VIX指数」の解説
詳細は「VIX指数」を参照 S&P 500を対象とするオプション取引の満期30日のインプライド・ボラティリティを元に算出し、1993年より公表しているボラティリティ指数。 VIX指数は今後30日間のS&P 500の予想変動範囲を表現していて、予想変動範囲(%) = VIX / 12 {\displaystyle {\mbox{VIX}}/{\sqrt {12}}} である。 例えばVIX指数が18の場合は予想変動範囲が5.2%である。ただし現実にはS&P 500が下落する場合はVIXは上昇する傾向があり、VIXとS&P 500のパフォーマンスは負の相関関係にある。 その統計的傾向から俗に恐怖指数（きょうふしすう、英: fear index）とも呼ばれる。
※この「VIX指数」の解説は、「シカゴ・オプション取引所」の解説の一部です。
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