共分散 共分散の概要

ウィキペディア

共分散

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2024/03/14 01:33 UTC 版)

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。（このテンプレートの使い方） 出典検索?: "共分散" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL（2013年4月）

${\displaystyle \operatorname {Cov} [X,Y]=\operatorname {E} [(X-\operatorname {E} [X])(Y-\operatorname {E} [Y])]}$

で定義する。

${\displaystyle \operatorname {Cov} [X,Y]=\operatorname {E} [(XY)]-\operatorname {E} [X]\operatorname {E} [Y]}$ とも定義できる。

X と Y の共分散は ${\displaystyle \sigma _{XY}}$ や ${\displaystyle \sigma (X,Y)}$ と表記されることもある。