Value at Riskとは? わかりやすく解説

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バリュー‐アット‐リスク【Value at Risk】

読み方:ばりゅーあっとりすく

金融資産過去価格推移から、その資産一定期間保有した際に、将来ある日一定の頻度発生する損失額の最大値推計したもの。金融機関などが保有する資産リスク評価する指標の一。VaR


VaR

読み方:ばー
【英】:VaR (value at risk)

ポートフォリオ価値X\,, その分関数F_X(\cdot)\,とするとき, \inf\{x\mid F_X(x)\ge\alpha\}\,満たすx\,が, 信頼水準1 - \alpha\,におけるこのポートフォリオのVaRである. これは, \alpha\,確率でこのポートフォリオ価値がVaRの値を下回るということである.


「Value at risk」の例文・使い方・用例・文例

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