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隠れマルコフ連鎖法

読み方：かくれまるこふれんさほう
【英】：imbedded Markov chain method

例えば待ち行列モデル M/G/1 において, 時刻 t \, の系内客数を \xi(t) \, とすると, 確率過程 \{\xi(t)\} \, は, マルコフ過程ではない. 客の退去時点列を \{t_r, r=0,1,\cdots\} \, とし, 退去時点直後の系内客数を \xi_r = \xi(t_r) \, と表せば, 確率過程 \{\xi_r\} \, は, マルコフ連鎖となる. マルコフ連鎖\{\xi_r\} \, を確率過程 \{\xi(t)\} \, に対する隠れマルコフ連鎖, \{t_r\} \, を再生点と呼び, \{\xi_r\} \, を解析することにより, \{\xi(t)\} \, の挙動を類推する解析法を隠れマルコフ連鎖法という.

「OR事典」の他の用語
確率と確率過程：  補助変数法  計画期間  連続型分布  過剰緩和法  鏡像原理  隠れマルコフ連鎖法  離散型分布
待ち行列：  自己相似過程  補助変数法  軽負荷近似  重い裾をもつ分布  長期依存型入力過程  隠れマルコフ連鎖法  集団待ち行列

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