赤池の情報量基準とは? わかりやすく解説

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赤池の情報量基準


AIC Akaike's Information Criteria,赤池の情報量基準

 回帰分析などの場合に,観測データモデルにどの程度一致するかを表す基準モデル含まれるパラメータ数が多くなればなるほど,あてはめ誤差残差平方和)はいくらでも小さくなる。そこで,単に残差平方和大小比較するだけでなくパラメータ数も考慮した,以下の式で定義される値が最小となるモデルを最もよいと判断する

   AIC = -2・(モデル最大対数尤度)+ 2・(モデル自由パラメータ数)





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