自己共分散

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自己共分散

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2017/02/26 03:51 UTC 版)

自己共分散（英: Autocovariance）とは、統計学における確率過程での、自分自身の時間をずらしたバージョンとの共分散である。確率過程 X(t) が平均 E[X_t] = μ_t を持つとき、その自己共分散は次のように表される。