等分散性

ウィキペディア

等分散性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2023/12/28 00:44 UTC 版)

統計学において、確率変数の列あるいはベクトルを構成する全ての確率変数が, 等しい有限分散を持つとき, それらは等分散（とうぶんさん）である。英語では homoscedasticity あるいは homogeneity of variance と呼ばれる。逆は不等分散性 (Heteroscedasticity) あるいは分散不均一性である。