確率過程のタイト性とは？

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確率過程のタイト性

読み方：かくりつかていのたいとせい
【英】：tightness of stochastic process

確率過程\{X(t)\} \,は状態空間S \,を持ち，S \,には距離が定義されているとする．任意の正の数\epsilon \,に対して，十分大きなS \,の有界な閉部分集合K \,をとると，任意の時刻t \,について

\mbox{P}(X(t) \in K) > 1- \epsilon \,

が成り立つことをいう．確率過程\{X(t)\} \,が安定であることを表している．

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