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準乱数とモンテカルロシミュレーション

読み方：じゅんらんすうともんてかるろしみゅれーしょん
【英】：low discrepancy sequence and Monte Carlo simulation

真にランダムではないが, 被積分領域内にほぼ一様に分布する確定的点列を準乱数といい, これを標本点として利用し多重積分の近似値を計算する方法を準モンテカルロ法という. 準乱数としては, 理想的な一様分布列からのずれがあるオーダーで押さえられる低食い違い列(差異の小さい点列ともいう)が用いられ, その代表例としては, ソボル (Sobol') 列, フォール (Faure) 列がある.