準モンテカルロ法

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準モンテカルロ法

読み方：じゅんもんてかるろほう
【英】：quasi-Monte Carlo method

超立方体上で定義された積分の近似値を計算するために， 乱数の代わりに準乱数を使う方法のこと． 被積分関数の値を繰り返し計算する点の座標を準乱数で定め， 計算した個の関数値の算術平均をもって近似値とする． 被積分関数がKoksma-Hlawkaの意味で有界変動であれば， → ∞ のときモンテカルロ法よりも速く真の値に収束する． 5～数十次元，時には数百次元の積分にも使われることがある．

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準モンテカルロ法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2020/12/31 03:06 UTC 版)

「モンテカルロ法」の記事における「準モンテカルロ法」の解説

一様乱数ではなく、超一様分布列（英語版）を使用する方法を準モンテカルロ法（英語版）という。乱数を利用するよりも収束が早くなる場合がある。ただし、純粋にランダムな方法ではないので、正解を得られる可能性が確率論的に低下する場合がある。 超一様分布列としては、以下などがある。 ファンデルコルプト数列 ハルトン列（英語版） ソボル列（英語版） ニーダーライター列 ファウレ列