OR事典

最急降下法

読み方：さいきゅうこうかほう
【英】：steepest descent method

制約なし最適化問題 min (ただし )を解くための勾配法の1つで, 反復式 ( はステップ幅)によって近似解の点列 を生成する. 探索方向 は, 局所的に目的関数値を最も下げる方向である. 適当な直線探索を行えば, 大域的収束することが示されている. しかしながら局所的な収束率は高々1次収束する程度であり, しかも問題によっては足踏み状態になることがあるので, 必ずしも実用的ではない.

「OR事典」の他の用語

非線形計画：

微分不可能最適化  感度分析  拡張ラグランジュ関数  最急降下法  最適化問題  最適性条件  準ニュートン法

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最急降下法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2010/10/28 17:03 UTC 版)

最急降下法（さいきゅうこうかほう、Steepest descent method、最速降下法とも言う）は、関数（ポテンシャル面）の傾き（一階微分）のみから、関数の最小値を探索する勾配法のアルゴリズムの一つ。傾き（一階微分）のみしか見ないので手法として簡便で計算も速い。勾配法としては最も単純であり、直接・間接にこのアルゴリズムを使用している場合は多い。