OR事典

平均分散モデル

読み方：へいきんぶんさんもでる
【英】：mean-variance model

資産の収益とリスクを表す指標としてそれぞれ期待収益率と分散を用いることによって, 資産選択を行う手法である. 合理的な投資家は, 高い収益と低いリスクを選好するため, 一定の期待収益のもとでは分散が最小のポートフォリオを選択する. これは, 凸2次計画問題として定式化される.

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ファイナンス：

国際分散投資  完備市場  市場均衡モデル  平均分散モデル  幾何ブラウン運動  数理計画  株価変動モデル