OR事典 |
 
|
同値マルチンゲール測度
読み方：どうちまるちんげーるそくど
【英】：equivalent martingale measure
【英】：equivalent martingale measure
と同値な確率測度
に関して確率過程
がマルチンゲールで, ラドン・ニコディムの導関数
が有限分散をもつとき, は同値マルチンゲール測度であるという. (利子率で割引くなど)価格過程を調整すれば, 調整後の過程がマルチンゲールになることから, 同値マルチンゲール測度で期待値をとるというリスク中立的価格評価に利用できる. 有限状態のモデルでは, 同値マルチンゲール測度が存在すれば, 裁定機会が存在しない.
同値マルチンゲール測度と同じ種類の言葉
同値マルチンゲール測度に関係した商品
- 【送料無料】資産価格の理論楽天ブックス
- 【送料無料】ファイナンスの確率積分楽天ブックス
同値マルチンゲール測度のページへのリンク
