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伊藤の補題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』 (2011/12/15 12:27 UTC 版)

(伊藤ルール から転送)

ウィーナー過程の一試行（青線）の伊藤積分（緑線）の例

伊藤の補題(いとうのほだい）は確率微分方程式の確率過程に関する積分を簡便に計算するための方法。