マーケット・リスクプレミアム

新語時事用語辞典

マーケットリスクプレミアム

別名：エクイティリスクプレミアム、equity risk premium
英語：market risk premium

ある株式市場に投資して資産運用した場合、無リスクの資産運用をした場合に比べてどのくらい収益が高かったかをパーセンテージで表したもの。エクイティリスクプレミアムともいう。

マーケットリスクプレミアムの例としては、TOPIXの平均合計収益と無リスク資産である日本国債の平均収益を差し引いたものが挙げられる。

なお、マーケットリスクプレミアムは、一般的には50年以上にわたるデータを元に算出することが望ましいといわれている。

（2015年3月6日更新）