ブラック–カラシンスキー・モデルとは?

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ブラック–カラシンスキー・モデル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/01/31 14:32 UTC 版)

ブラック–カラシンスキー・モデル: Black–Karasinski model)とは、数理ファイナンスにおける利子率期間構造英語版を表す数理モデルである[1]。ブラック–カラシンスキー・モデルは単一のランダム性のソースにより利子率の変動が記述されるため1ファクターモデルである。さらに、ブラック–カラシンスキー・モデルは無裁定モデルのクラスに属する。つまり、ゼロクーポン債の現在価格にフィットさせることができ、最も一般的な形では、キャップ、フロアー、ヨーロピアンスワップションの現在価格にもフィットさせることが出来る。ブラック–カラシンスキー・モデルはフィッシャー・ブラックピョートル・カラシンスキー英語版により1991年に提案された。




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