ステップワイズ変数選択とは?

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ステップワイズ変数選択 step-wise selection

 重回帰分析判別分析場合独立変数が多いと実地への適用が面倒になる。独立変数候補から,予測判別有用な順に独立変数採用するための方法である。まず,最も有用な独立変数を 1 個採用する。次の段階では,まだ採用されていない独立変数のうちで最も有用な独立変数を 1 個採用する。なお,最初のほうで採用された独立変数も,後で採用された変数との関係で不要になる場合があるので,新たな独立変数採用前に,すでに採用された変数取除くかどうかチェックする。独立変数採用除去偏 F 値による検定決定される。偏 F 値がある基準値Fin)より大きければ採用別の基準(Fout)より小さけれ除去される。また,偏 F 値から求められる有意確率 Pin,Pout によっても同様に変数選択を行うことができる。変数選択過程で,偏 F 値自由度変化するので Pin,Pout により変数選択を行うこともある。
詳しくは,重回帰分析参照のこと。





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