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FXやCFDの線形回帰チャネルとは

 

線形回帰チャネルとは、線形回帰分析の1つで線形回帰線の上部と下部に線を引いたものです。一般的にFXやCFDなどで取引される銘柄の価格は、線形回帰チャネル内に収まりながら推移します。

線形回帰チャネルは、パラメーターを与えることによって線形回帰線の幅が変わります。通常は、100%や50%などのパーセンテージをパラメーターとして与えます。100%は2σ(シグマ)、50%は1σ(シグマ)のラインです。そして、2σに収まる確率は95.44%、1σに収まる確率は68.26%です。

線形回帰線の上部に引いた線はレジスタンスライン(抵抗線)、下部に引いた線はサポートライン(支持線)になります。

下の図は日経平均株価(日経225)の推移をチャートに表したものです。緑色の線が1σ、紫色の線が2σです。


上の図の赤色の丸で囲んだ部分は2σに到達した地点で相当な高値圏であることがわかります。この地点は売りのエントリーポイントになります。

また、上の図の緑色の丸で囲んだ部分は1σに到達した地点で、レジスタンスラインになります。順張りではブレイクアウトしたら買い、逆張りでは到達した時点が売りのエントリーポイントになります。

そして、上の図の青色の丸で囲んだ部分は1σに到達した地点で、サポートラインになります。順張りではブレイクアウトしたら売り、逆張りでは到達した時点が買いのエントリーポイントになります。
(2012年08月08日更新)



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